Para nao deixar fechar o frame com a tecla ESC, basta utilizar a dica abaixo.

Inicio do programa
ON ESC          END-ERROR.

Após definição do frame
ON END-ERROR of frame F-frame1 or ENDKEY of frame F-frame1 DO:
   RETURN NO-APPLY.
END. 

A dica é para o Progress 4gl.😀